[brouzouf] Les Bourses des canards, c'est les soldes !

[John Venture]

John tu aurais de bonnes sources d'information sur les options, plus je me renseigne plus j'ai l'impression qu'avant de me lancer dedans il faut que je potasse un maximum le sujet.

J'aime bien ce type parcequ'il explique de façon claire et concise. J'ai vu qu'il avait fait une grosse vidéo au début de l'année plus longue que le format habituel et qui regroupe tous les principes de base. Il utilise Webull ici mais les principes restent les mêmes chez tous les brokers y compris IBKR. C'est une bonne intro:



Sinon Tastyworks a une plateforme dédiée au learning (Tastytrade) qui est accessible à tout le monde, outre les tutos ils ont aussi une app gratuite éponyme qui regroupe les différents podcasts quotidiens de l'équipe (pas besoin d'avoir un compte TW). Ils discutent de choses très intéressantes une fois que les bases des options ont été acquises (stratégies multi-jambes, comment gérer un trade qui tombe dans le rouge, les spécificités des options basées sur les futures type VIX / commodités avec le phénomène de backwardation etc.)



Sinon il y a bien sûr les sub-reddit r/wallstreetbets que tu connais déjà mais qui a un peu perdu de sa "superbe" depuis GME (en toute honnêteté c'était quand même déjà bien le bordel avant), r/thetagang qui est une excellente source d'information au ton plus posé que WSB, et enfin l'incontournable options profits calculator très pratique pour estimer différentes stratégies de trades.

[Enyss]

Et si on s’intéresse aux options, il peut être intéressant d'ouvrir un cours de maths sur le sujet... Cependant avertissement : des bases sérieuses en théorie des probabilités (et plus généralement, en mathématiques) sont requises

[Félire]

Merci beaucoup John, je vais me regarder ces vidéos dans le weekend. Et j'ai commencé un peu à me balader sur /thetagang.

Merci aussi à toi Enyss, je vais m'imprimer ceci pour pouvoir le lire ainsi que prendre des anotations, j'espère que mes cours de math en licence et en école d'ingé ne sont pas trop loin

A côté de ça, je suis entrain de me relire Leveraged Trading et Systematic Trading de Robert Carver, je suis entrain de modifier mon petit bot de trading avec de nouvelles idées de stratégies.

Et j'ai décidé aussi de travailler plus à fond mes bases avec le livre Security Analysis.

Sinon j'effectue le bilan de mon épargne tout les 16 du mois. Le mois dernier j'avais stagné en restant au 128k, ce mois ci je passe à 139k mais en grande partie grâce à des paris de mon bac sable. Mais ça fait plaisir par rapport au 90k du 16/10/20.

[Félire]

Pendant ce temps chez Tesla : https://sec.report/Document/0001564590-21-012981/

Effective as of March 15, 2021, the titles of Elon Musk and Zach Kirkhorn have changed to Technoking of Tesla and Master of Coin, respectively. Elon and Zach will also maintain their respective positions as Chief Executive Officer and Chief Financial Officer.

[Zepolak]

Sur les daubasses je serais ravis que tu fasses un retour. J'ai pas été persuadé en regardant le résultat de leur portefeuille 1 et 2. Je me souviens que la performance du 1 découlait seulement d'une année record et que le deux ne faisait pas forcément mieux qu'un ETF world.

Si tu dors mal, il faut clairement baisser le niveau d'investissement. Moi j'ai quasiment toute mon épargne d'investi.

Désolé pour l'absence de réponses, j'ai eu une grosse combo procrastination + crève + fiesta (oui, des gens sont venus chez moi en pleine pandémie alors que je les avais bien documenté sur mon état, les gens sont cons ).

J'ai justement baissé mon niveau d'investissement, en quelques sorte. J'ai moi aussi tout mon épargne d'investi, mais contrairement à toi, je n'ai pas fait *exactement* une partitionnement entre épargne de précaution/spéculation/3ème pilier.

J'avais mis 50% de mon patrimoine dans un truc genre ultra-safe. Genre vraiment. Les actions de ma boîte. Dans une industrie qui peut pas foirer et qui fait globalement une croissance à presque 2 chiffres chaque année. Le tourisme/voyage. Et le reste était réparti pour moitié entre investissement "de coeur" et investissement conseillés (IF puis Daubasses). Et depuis 2 ans, 5% de crypto, aussi (enfin, y a 8 mois quoi).

J'ai serré les dents en Mars 2020 et j'ai rien vendu. Mais ça change pas que mon 50% de safe n'était plus du tout là, n'est-ce pas (c'était devenu 20% et ce n'était plus considéré safe du tout ).
Quand je me suis retrouvé avec 25% de mon épargne en crypto et 20% en TSLA, par la force des mouvements du marché, j'ai commencé à sérieusement angoisser en fait, parce que c'était pas du tout le plan de départ.

Pour les Daubasses, je vais essayer de faire un retour détaillé, mais il faut savoir qu'avant de vendre mes TSLA, j'avais juste pas les fonds pour vraiment reproduire leur portefeuille, donc je ne faisais qu'acheter "les nouvelles" découvertes.

[Enyss]

J'avais mis 50% de mon patrimoine dans un truc genre ultra-safe. Genre vraiment. Les actions de ma boîte.

Moralité : Les actions, c'est jamais" ultra-safe". Et les actions d'une unique entreprise encore moins.

[Félire]

Moralité : Les actions, c'est jamais" ultra-safe". Et les actions d'une unique entreprise encore moins.

Le plus sécuritaire restait les fonds euro. Mais ils deviennent moins rentables avec le temps. Donc l'autre solution serait un mélange ETF monde + SCPI via AV pour avoir un peu de gains en épargnant.

[sonic]

Un truc qui peut être à considérer, ce sont les ETF qui visent à répliquer la perf des indices. Il y en a pas mal et qui permet de bien diversifier géographiquement. A la base, les gérants cherchent à battre le marché et peu y arrivent, dans ce cas autant "acheter" l'indice.

Mais bon c'est toujours pareil, il faut faire ses devoirs avant de considérer tel ou tel achat et le faire en connaissance de cause. Rien n'est évident !

[Aza]

Acelormiotal + 18% en 1 mois

[Félire]

Un truc qui peut être à considérer, ce sont les ETF qui visent à répliquer la perf des indices. Il y en a pas mal et qui permet de bien diversifier géographiquement. A la base, les gérants cherchent à battre le marché et peu y arrivent, dans ce cas autant "acheter" l'indice.

Mais bon c'est toujours pareil, il faut faire ses devoirs avant de considérer tel ou tel achat et le faire en connaissance de cause. Rien n'est évident !

Et gros point positif la comptabilité avec un PEA :D

[John Venture]

J'avais mis 50% de mon patrimoine dans un truc genre ultra-safe. Genre vraiment. Les actions de ma boîte. Dans une industrie qui peut pas foirer et qui fait globalement une croissance à presque 2 chiffres chaque année. Le tourisme/voyage.

J'ai LOLé, mais je partage ta peine. Bon au moins tu as des actions donc tu n'es pas pressé par le temps.

Acelormiotal + 18% en 1 mois

J'ai fait le pari que Mt va encore faire au moins +30% d'ici juin (mais j’espère secrètement un +100%)
La chine a inondé le marché mondial pendant des années avec des prix défiant toute concurrence sponsorisés par l'état. On murmure que le "tax rebate" sur l'export d'acier Chinois passerait de 13% à 9% voire moins après l'annonce du nouveau plan quinquennal = hausse des prix partout dans le monde, avec le prix du HRC et du rebar déjà au plus haut niveau de tous les temps aux états-unis (pas de suppression des frais de douanes de 25% à l'import mis en place par Trump en 2018). Les stocks sont toujours à 0, toutes les aciéries fonctionnent en flux tendus et les délais de livraison ont triplé en 2 mois. Et on attend l'annonce du plan d'infrastructure de Biden (estimé à 2 trillions) qui devrait donner un coup de boost supplémentaire.
ArcelorMittal est le 1er producteur mondial, ils ont quasiment épongé leur dette et ont commencé un grand plan de rachat d'action financé par la juteuse vente de leur opération aux USA à CLF. Enfin et surtout leur rentabilité est meilleure que tous les autres métallurgistes car ils sont également propriétaires de mines et 50% de leur minerai de fer est sourcé en interne - donc moins impacté par la hausse des prix du minerai. Leur stock a un ratio P/E de 5,4 alors que la moyenne de l'industrie est autour de 9.
Même à 27$ c'est une pépite!

[Enyss]

Du coup, j'en ai profité pour en acheter une vingtaine d'actions.

[Félire]

J'avais du temps à tuer aujourd'hui en home office. Du coup j'ai voulu voir si les résultats de phase de test clinique et si l'approbation de la FDA pour les médicaments pouvaient permettre de gagner quelques sous. J'ai donc récupérer leur archives et comparer les cours aux dates d'annonces.
Bien entendu j'ai fait ça via du python et mis en forme sur google sheet. Et bien encore raté pour la martingale

Si certains sont intéressé je peux balancer les tableaux finaux ou expliquer la méthodologie.

[Enyss]

Je suis plutôt curieux de ta méthodologie (le résultat final n'est pas si surprenant que ça)

[Félire]

Je suis plutôt curieux de ta méthodologie (le résultat final n'est pas si surprenant que ça)

En gros j'ai récupéré les donnés bruts ici et ici.

De ces données j'ai récupéré le nom des entreprises. J'ai fait une liste d'entreprise côté dans la biotech, avec leur ticker. J'ai passé les deux à la moulinette avec la librairie sparse_dot_topn pour faire correspondre les noms.

Ensuite j'ai récupéré les tickers communs. J'ai utilisé yfinance pour télécharger avec python les 5 dernières années d'historiques des 500 cours concernés à la journée.

J'ai ensuite fait correspondre les dates de la FDA et des essais cliniques avec ceux des différentes cours le jour même et 7 jours après, pour voir quel genre de corrélation je pourrais trouver.


L'idée derrière tout ça c'était relancer mon petit bot de trading mais peut être en travaillant uniquement sur les biotech.

Prochain objectif : Modifier le bot pour effectuer un backtest sur les spacs. J'aimerais bien détecter des entrées de gros volumes qui sont souvent corréler avec des rumeurs de fusion/acquisitions pour rentrer au début de l'explosion du cours et ainsi avoir un portefeuille très liquide et qui profite des rapides augmentation de cours des spacs, mais je pense que ce sera encore une martingale qui ne mènera à rien

[sonic]

Cela peut-être intéressant, mais souvent les "initiés" sont déjà présent bien avant la sortie de news. Pour les volumes, certains fonds ou gros investisseurs peuvent acheter par fractionnement et échelonné, pour éviter que les algos détectent un truc. Sans compter les transactions hors marchés, ou de gros blocs peuvent être échangés.

Après, il y a tellement de paramètres que c'est toujours intéressant d'essayer de trouver sa propre méthodologie d'analyse et recherche.

[Enyss]

C'est que tu me donnerai presque envie de faire mumuse avec du ML Félire

[Zepolak]

J'ai LOLé, mais je partage ta peine. Bon au moins tu as des actions donc tu n'es pas pressé par le temps.

L'effet comique de dérision était assumé
Et en effet.
Et j'ai confiance dans la boîte.
Après, elle a fait un bon récemment donc j'ai pris ma moins-value, anticipant une possible baisse tout ça (pour en reprendre plus bas), parce que j'ai beaucoup de plus-values déjà prises à compenser pour cette année fiscale, qui se termine dans 3 mois, en fait... Franchement, je suis pas à plaindre.
Bon, après, essayer de timer le marché, on sait ce que ça donne parfois
Mais je me sens plus serein avec pas mal de cash là maintenant tout de suite.

Cela peut-être intéressant, mais souvent les "initiés" sont déjà présent bien avant la sortie de news. Pour les volumes, certains fonds ou gros investisseurs peuvent acheter par fractionnement et échelonné, pour éviter que les algos détectent un truc. Sans compter les transactions hors marchés, ou de gros blocs peuvent être échangés.

Après, il y a tellement de paramètres que c'est toujours intéressant d'essayer de trouver sa propre méthodologie d'analyse et recherche.

Ah bah justement, parlons-en.
Le bon dont je parle plus haut ?
Les résultats beaucoup moins pire que prévisible, et une alliance stratégique bienvenue.
Le bon (+15/20%) a eu lieu ~10j avant l'annonce interne. À peine +1-2% quand l'annonce des deux a été officielle.

[Praetor]

+20% alors que ce n’était pas encore annoncé? Yabon délit d’initié

[Aza]

intéréssantes tes analyses Felire merci

[Félire]

C'est que tu me donnerai presque envie de faire mumuse avec du ML Félire

Machine Learning j'aurais peur. Je préfère définir une stratégie simple avec des paramètres backtestés.
Mais ça peut se tenter.
Si vous avez des idées n'hésitez pas

[sonic]

Difficile de prendre toutes les données en considération. C'est un peu la configuration d'un Iceberg, y-a la partie visible et celle que tu ne vois pas.

Si par contre un Canard a les compétences pour pirater recréer le programme algorithmique crée par la FED, je pense qu'on tient un truc

[sanfrancisco]

Enfin, il ne faut pas rêver ... même les hedge funds (quantitatifs ou non), n'arrivent pas à très bien performer ; ou en tout cas pas mieux que le marché.
Ca a été démontré par Warren Buffett qui a gagné un pari sur le sujet !

[Zepolak]

+20% alors que ce n’était pas encore annoncé? Yabon délit d’initié

Oui c'est exactement mon point.
Mais c'est impossible à prouver bien évidemment. Mais bon, si ça se passe sur ma boîte (c'est pas la première fois qu'il y a un bon plusieurs jours *avant*), je suis sûr que ça se passe ailleurs aussi.
Bref, un exemple précis que nous, les ploucs, on ne joue juste pas avec les mêmes armes, que ce 'jeu' est aussi biaisé que le casino...

[Clad]

Ya pas, je manque vraiment de discipline.

J'avais une ligne de Air Liquide, pris il y a pas longtemps pour faire du buy and forget, c'est vraiment une optique de long terme je voulais pas y toucher.

Ce matin en consultant mon compte je vois que je suis déjà en PV de presque 10% dessus. J'ai pas pu resisté, j'ai craqué, j'ai vendu. À 137 euros.

Evidemment, que croyez vous qu'il arriva ? Cet aprem elle est au dessus de 139.

C'est toujours comme ça, je suis incapable de tenir mes bonnes résolutions de "ça c'est du long terme".

Bon j'ai replacé des filets à 134 et 130, mais à tous les coups elle va continuer de grimper et moi je vais rester comme un con sur le bord du quai.

[Robix66]

Ah merde, le forum n'aime pas les smileys pour "paper hands".

[Félire]

T'as qu'un seul portefeuille ? Ou alors un long terme et un second bac à sable ? Ça pourrait t'aider en retenue.

[SNOC XUA TROM]

Ya pas, je manque vraiment de discipline.

J'avais une ligne de Air Liquide, pris il y a pas longtemps pour faire du buy and forget, c'est vraiment une optique de long terme je voulais pas y toucher.

Ce matin en consultant mon compte je vois que je suis déjà en PV de presque 10% dessus. J'ai pas pu resisté, j'ai craqué, j'ai vendu. À 137 euros.

Evidemment, que croyez vous qu'il arriva ? Cet aprem elle est au dessus de 139.

C'est toujours comme ça, je suis incapable de tenir mes bonnes résolutions de "ça c'est du long terme".

Bon j'ai replacé des filets à 134 et 130, mais à tous les coups elle va continuer de grimper et moi je vais rester comme un con sur le bord du quai.

D'ailleurs ça me fait penser que l'assemblé générale doit bientôt arriver

[Aza]

J'ai fait les comptes avec un tableur excel de toute mon épargne (hors RP), j'ai 32 ans, je suis à 22% d'investissements risqués (2% cryptos, 20% PEA (le gros du truc étant du ETF Amundi World et Em)) et donc 78% d'épargne safe, qui rapporte quasiment que dalle (AV + LA)

Je sais que c'est pas assez, à mon âge ça devrait être plutôt le contraire (80% de risqué pour 20% de safe), mais bon, ça fait que depuis décembre dernier que j'ai commencé à réfléchir à placer mon argent, avant j'étais sur du 100% LA XD Donc j'ai déjà fait un effort.

Ce qui est rigolo, c'est que pour le moment quasiment la moitié de mes intérêts gagnés l'ont été grâce à aux cryptos, qui représente à peine 2% de mes investissements XD

Aussi, si je ne met pas direct 80% de mon épargne dans des ETF ou des Cryptos, c'est que ça parle de bulle un peu partout, ce qui parait logique quand on regarde les courbes, donc pas envie d'investir quelques dizaines de K€ économisés depuis 10 ans, alors que ça va peut-être crash dans 6 mois :s là j'ai mis 22% presque d'un coup, je vais laisser travailler un peu, et remettre petit à petit en DCA tous les mois je pense.

Mais depuis que j'ai compris le fonctionnement des intérêts composés, c'est sur que ça me donne envie de tout placer, quand on voit que 20k€ placés à 6% (moyenne de l'ETF world je crois) 20 ans, ça fait 45k€ d'intérêts

[Aza]

Selon vous, un reconfinement pourrait faire un krash similaire à celui de mars dernier ?