Un fichier PFX, au format PKCS#12 donc, contient la clé publique et privée. Là, le message d'erreur indique que dans le magasin de certificat Windows, il ne trouve pas la clé privée, d'où l'option PFX grisée. Est-ce que tu as bien importé la clé public et privée dans le magasin de certificat Windows ? Si seul la clé publique est présente, cela explique ton problème.
Lorsque la clé privée est disponible, l'icône a une clé et, en ouvrant le certificat, un message indique que la clé privée est disponible.
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Autre possibilité, lorsque tu importes un certificat dans le magasin Windows, par défaut la case "marquer cette clé comme exportable" n'est pas cochée. Du coup, par la suite, seule la clé publique peut-être exportée et donc pas de PFX possible.
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Question : Est-ce toi qui a généré la clé privée ou a t-elle été fournie par GlobalSign ?